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共分散算出プログラム

前提
・Price_Def*JPYBaseで、円ベースの動き値が出る
・【And A.Currency = 'USD/JPY' And B.Currency = 'USD/JPY'】という箇所が2箇所あるが、それぞれに通貨ペア名を入れる。以下の例では同じ通貨を入れているので、普通の分散が出る(検証のためそうしました)。

------------------------------------
select sum( (A.Price_Def*A.JPYBase - C.a1) * (B.Price_Def*B.JPYBase - C.b1) ) / N as cov
from PriceDef A
, PriceDef B
, (
select avg(A.Price_Def*A.JPYBase) as a1
, avg(B.Price_Def*B.JPYBase) as b1
, count(*) as N
from PriceDef A, PriceDef B
where A.dt=B.dt
and A.TimeFrame=B.TimeFrame
And A.Currency = 'USD/JPY'
And B.Currency = 'USD/JPY'
) C
where A.dt=B.dt
and A.TimeFrame=B.TimeFrame
And A.Currency = 'USD/JPY'
And B.Currency = 'USD/JPY'
;

/*-- 検証PGM --*/
select var_pop(price_def*JPYBase) from pricedef where Currency='USD/JPY';
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