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最適FXポートフォリオを構築するExcelBook

関連キーワード: FX、Excel、VBA、ポートフォリオ、Swap派

Swap_080817.xls

仕様・使い方:

■データ更新について(HistoricalData)■
HistoricalDataに、HistoricalDataを貼る
※ HistoricalDataの取得は、を使うJPYBase、CapitalGain、SwapGain、評価シートの行を、HistoricalDataのデータが入っている行数までコピペ

■データ更新について(Spread)■
を使う

■データ更新について(Swap)■
GFTのホームページから"円貨建て"のPDFを元にして、緑色のセルをアップデート
・PDFの処理方法・全体をコピーして、新たに空Bookを作り、そこに貼り付け・データ区切り位置で、スペースを区切り文字として処理
・文字列行(途中にも入っている)を削除(変にコピペされる行もあるので、要注意)
・A列~E列の値を、Swapシートの緑字のところに貼り付け

■分析対象外通貨の選択(Swapシート)■
・M列(利回り)やT列(SpreadをSwapで回収するには何日かかるか)などを元に、使用不可通貨を選択し、V列にマーク(1を入力)する
・参考基準=利回り>1%、コスト回収<15日

■現ポジション取得■
・Currentシートのボタンを押す

■最適ポートフォリオの構築■
・Strategyシートの各種ボタンで調整・分析

■作業・計算シート■
HistoricalData・JPYBase・CapitalGain・SwapGain・評価シートは、作業用。手を入れるのは、データ更新時くらい
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